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我国企业风险监测与预警体系构建

2019-09-23 来源:秘书处

摘要】:行为资产定价等传统风险监测模型的提出和发展,对企业运用风险管理理论进行风险监测具有重要的指导和推动作用。由于诸多不确定因素的存在,各类风险监测模型均体现出各自所独有的优势及不足,国内企业在实际应用中应认真分析自身所处的内部和外部环境,选择适合自己的方法。具体可基于宏观经济风险、泡沫经济风险、国债风险、外资风险等层面设计相应指标,从企业自身经营环境中获取指标体系中各监测指标的具体数值,进而依据综合评价值对风险的水平与程度进行预警预报。

【作者单位】: 江西师范大学商学院;

【关键词】: 企业风险 监测与预警 理论基础 指标体系 评价系统 构建

【分类号】:F272.1

【正文快照】:

一、我国企业实施风险监测与预警的理论基础1.行为资产定价模型该模型(Behavioral Asset Pricing Model,BAPM)是Shefrin和Statman在1994年挑战资本资产定价模型而提出的,一定程度上是对资本资产定价模型的修正与完善。行为资产定价模型与资本资产定价不同之处体现在:它把决定